オプション市場はクレーン（CR）株の急騰を予測しているのか？

Sep 29, 2023

への投資家クレーン会社 CRは最近のオプション市場の動きを踏まえ、株式に細心の注意を払う必要がある。それは、2023年9月15日の60ドルコールが、今日のすべての株式オプションの中で最も高いインプライドボラティリティを持っていたためです。

インプライド・ボラティリティは、市場が将来どの程度の変動を予想しているかを示します。インプライド・ボラティリティが高いオプションは、原株の投資家がいずれかの方向への大きな動きを期待していることを示唆しています。また、大規模な上昇や大幅な下落を引き起こす可能性のあるイベントが間もなく開催されることを意味する可能性もあります。ただし、インプライドボラティリティは、オプション取引戦略を組み立てる際のパズルの 1 ピースにすぎません。

オプショントレーダーがクレーン株の大きな動きを織り込んでいることは明らかだが、同社の基本的な状況はどうなっているのだろうか？現在、Crane は製造 - 一般産業業界でザックスランク #1 (強い買い) であり、ザックス業界ランクの上位 29% にランクされています。過去 30 日間で、アナリスト 1 名が今四半期の利益予想を上方修正しましたが、予想を下方修正したアナリストはいませんでした。この影響により、当四半期のザックス・コンセンサス予想は、同期間の1株あたり83セントから86セントに上昇しました。現時点でのクレーンに対するアナリストの見方を考えると、この大きなインプライド・ボラティリティは、取引が発展していることを意味している可能性があります。多くの場合、オプショントレーダーはプレミアムを売るために、インプライドボラティリティが高いオプションを探します。これは減衰を捉えるため、多くの熟練トレーダーが使用する戦略です。満期時には、これらのトレーダーの希望は、基礎となる株式が当初の予想ほど大きく動かないことです。

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